Doctor of Economics, Professor
Advisor to the rector, Autonomus Nonprofit Organization of Higher Education «International Banking Institute» (191023, Russian Federation, Saint Petersburg, Nevsky pr., 60)
д.э.н., профессор
Советник ректора, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» (191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60)
PhD in Economic
Department of banking and innovative financial technologies, Autonomus Nonprofit Organization of Higher Education «International Banking Institute» (191023, Russian Federation, Saint Petersburg, Nevsky pr., 60)
к.э.н.
Кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» (191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60)
applicant
Department of General Economic Theory, Saint-Petersburg State Economic University (191023, Russian Federation, Saint Petersburg, Griboyedov Canal Embankment, 30-32, letter A)
соискатель
Кафедра общей экономической теории, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (191023, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А)
В статье рассматриваются теоретические и практические перспективы, связанные с внедрением в финансовую сферу больших данных. В концептуальном и хозяйственном плане феномен «большие данные» изменил структуру отрасли, привел к появлению новых финансовых свойств и раздвинул границы применения финансов.В статье выдвигается идея кризиса финансовой науки, преодоление которого возможно посредством развития новых финансовых технологий и вычислительных методов, а также построения новых модельных рядов, позволяющих учитывать сверхскоростные потоки сверхбольших данных.
The article analyzes the driving forces and directions for the restructuring of financial theory, econometrics, financial mathematics and financial practices due to the emergence of ultra-high-speed trade associated with extremely large data. Modern concepts and models show and explain the significant diversity in the behavior of financial intermediaries and regulators in the market. However, they do not give a satisfactory answer to the question of how to manage modern data, why there is no possibility of their full formalization and how to cope with the tasks of managing the financial sphere in the conditions of a sharp increase in the information.The article examines a peculiar crisis of financial science and econometrics. It is based on the inability of old methods to conduct financial calculations of modern data and analyze rapidly changing information. It is shown that overcoming the crisis is possible in the direction of the development of new financial technologies and computational methods, as well as the construction of new model series that allow to take into account ultra-high-speed flows of extremely large data and carry out complex work with them.