Оценка прогнозной функции динамических моделей финансовых рынков

В статье финансовый рынок представлен как динамическая система, чувствительная к начальным условиям, постоянно эволюционирующая от порядка к хаосу и обратно, управляемая аттрактором. Такой подход позволил выявить прогнозные функции динамических систем, использование которых позволяет проводить текущие и перспективные оценки состояний цен и рынков.
В статье предпринята попытка подойти к формулированию финансового и математического понятия «прогнозная функция» динамической системы финансового рынка. Проводится классификация динамических систем финансовых рынков, включающих различные виды прогнозных решений. Рассматриваются аттракторы системы ценообразования, фракталы финансовых рынков, обсуждаются фундаментальные свойства линейных и хаотических ценовых решений. Показана возможность использования аттракторов в качестве механизма согласования спроса и предложения. В статье выдвигается гипотеза универсальности метода бильярдного шара для прогнозирования цен. Показан прогресс в области прогнозирования цен на финансовых рынках.