Некоторые подходы к диагностике и прогнозированию уровня угрозы банковского кризиса, исходя из поведения клиентов, отражаемого банковской статиститикой

Предметом исследования являются особенности действий клиентов банков, исходя из их собственной оценки (которая может не совпадать с оценками экспертов в СМИ) текущего и прогнозируемого уровня угрозы банковского кризиса. Мнение клиентов предлагается рассматривать как проявление своего рода коллективного разума, который реально управляет ситуацией на банковском рынке. Предлагаемый подход позволяет, исходя из действий клиентов, отражаемых публикуемой банковской статистикой, анализировать и прогнозировать возможные кризисные ситуации. В рамках исследования предложены показатели, получаемые на основе статистики Центрального банка России, которые могут быть использованы в качестве индикаторов для оценки мнения и соответствующих действий клиентов при изменении уровня угрозы кризиса. Предложен алгоритм структурирования уровней угрозы банковского кризиса в соответствии с соотношением значений выбранных показателей. По предложенному алгоритму осуществлена оценка уровней угрозы кризиса клиентами банков в каждый месяц с 1998 по 2022 гг. и сформирована матрица, ячейки которой содержат количественные характеристики уровня угрозы в виде цифрового кода (и имеют соответствующий этому уровню угрозы цвет). Матрица позволяет осуществлять сравнительный системный анализ большого объема сложно структурируемой информации по поведению клиентов. По результатам проведенного анализа выявлены и подтверждены методами параметрической статистики признаки (сигналы) приближения кризисных ситуаций, которые могут быть использованы при прогнозировании нежелательных изменений ситуации на рынке банковских продуктов (в том числе с использованием автоматизированного мониторинга выбранных показателей). Предложенные методы и полученные результаты исследования могут представить интерес для менеджеров банков и организаций, осуществляющих анализ ситуации в банковской сфере России, а также, в некоторых аспектах, для банковских специалистов других стран в которых, наряду с национальной валютой, большой спрос у населения имеет иностранная валюта.