Ключевые слова

SciNotesIBI

Ученые записки Международного банковского института

Proceedings of the International Banking Institute

Ученые записки Международного банковского института

Международный банковский институт

RUhttps://www.ibispb.ru/

2413-3345

237

Статьи

Подходы к управлению капиталом коммерческих банков с учетом развития внутренних процедур оценки достаточности капитала

Approaches to the capital management of commercial banks with the development of the internal procedures methodologies foe capital adequacy assessment

Байдукова Н.В.

Байдукова

Наталья Владимировна

Doctor of Economic Science, Professor

Department of banking and innovative financial technologies

Autonomous non-profit organization of higher education «International banking Institute», Saint Petersburg, Russia

Address: 191023, Nevsky pr. 60, Saint Petersburg, Russia

д.э.н., профессор

Кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия

Адрес: 191023, Невский пр. д. 60, Санкт-Петербург, Россия

Макеев С.Н.

Макеев

Сергей Николаевич

postgraduate student

Department of banking and innovative financial technologies

Autonomous non-profit organization of higher education «International banking Institute», Saint Petersburg, Russia

Address: 191023, Nevsky pr. 60, Saint Petersburg, Russia

аспирант

Кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий

Адрес: 191023, Невский пр. д. 60, Санкт-Петербург, Россия

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт»

2017

30062017

2 (20)

7688

Received: 942026

2017

Ученые записки Международного банковского института

<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Лицензия Creative Commons" src="//i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><p>Это произведение доступно по <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная</a>.</p>

Данная статья представляет собой изложение результатов контент-исследований, направленных на освещение вопросов, связанных с эволюцией подходов к управлению капиталом коммерческих банков. В статье также изложены основные методологические аспекты развития внутренних процедур оценки достаточности капитала коммерческих банков и предложена методическая концепция внутренней оценки достаточности капитала на базе SREP. В статье выделены и рассмотрены основные компоненты оценки достаточности капитала коммерческого банка, а именно: нормативно-правовая, организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка, также рассмотрены основные принципы управления капиталом в коммерческом банке (общие и частные принципы), дана подробная характеристика регулятивного и экономического капитала банка и их различия. На основе концепции SREP будет схематично представлена методика внутренних процедур оценки достаточности капитала коммерческих банков, также выделены базовые компоненты, входящие в методическую концепцию SREP.

This article is a presentation of the results of the content researches focused on coverage of issues related to the evolution of approaches to the capital management in the commercial banks. The article also outlines the main aspects of the development of the internal procedures of capital adequacy of commercial banks in the form of a common methodological concepts and the new methodological concept of internal assessment of capital adequacy on the basis of the SREP is proposed. This article identified and discussed the main components to assess the capital adequacy of commercial banks, namely: regulatory, managerial and economic-financial components; the basic principles of capital management in commercial banks (common and specific) will also be considered. The article gives a detailed description of the regulatory and economic capital of the Bank and its difference. Based on the concept of the SREP, the method of the internal procedures of capital adequacy of commercial banks will be schematically presented and also the basic components which are included in the methodological concept of the SREP will be highlighted.

Ключевые словаБанккапиталвнутренние процедурыоценка достаточности капиталарегулятивный капиталэкономический капиталметодика

KeywordsBankstress testcapital adequacyassessment methodssustainability of the business modelthe vulnerability of the business modelportfoliocapitalassets

This research received no external funding.

Настоящее исследование не получило внешнего финансирования.

issue-cover

Статистика Центрально го банка РФ// Центральный банк Российской Федерации (Банк России) [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=deposit_base (дата обращения 17. 03.2017)

Statistika Central'nogo banka RF// Central'nyj bank Rossijskoj Federacii (Bank Rossii) [Еlektronnyj resurs]. ‒ Rezhim dostupa: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=deposit_base (data obrascheniya 17.03.2017).

Показатели деятельности кредитных организаций // Центральный Банк России [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (дата обращения 17. 03.2017).

Pokazateli deyatel'nosti kreditnyh organizacij // Central'nyj Bank Rossii [Elektronnyj resurs]. ‒ Rezhim dostupa: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (data obrascheniya 17.03.2017).

Фоменко И.И. Инновации в управлении собственным капиталом банков // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. ‒ 2011. ‒ № 5. ‒ С. 82‒95.

Fomenko I.I. Innovacii v upravlenii sobstvennym kapitalom bankov // Vestnik moskovskogo universiteta. seriya 6: Ekonomika. ‒ 2011.‒ № 5. ‒ S. 82‒95.

Байдукова Н.В., Макеев С.Н. Правовые основы оценки достаточности капитала при управлении капиталом коммерческого банка // Известия Санкт -Петербургского государственно го экономического университета. ‒ 2016. ‒ № 3 (99). ‒ С. 26‒30.

Bajdukova N.V., Nakeev S.N. Pravovye osnovy ocenki dostatochnosti kapitala pri upravlenii kapitalom kommercheskogo banka // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomich eskogo universiteta. ‒ 2016. ‒ № 3 (99). ‒ S. 26‒30.

Диденко З.Г., Черновалов С.С. Оценка величины и достаточности собственного капитала банка // Экономика и управление. ‒ 2012. ‒ № 6 (80). ‒ С. 66‒69.

Didenko Z.G., Chernovalov S.S. Ocenka velichiny i dostatochnosti sobstvennogo kapitala banka // Ekonomika i upravlenie. ‒ 2012. ‒ № 6 (80). ‒ S. 66‒69.

Розанова Е.Ю. Новые требования к банковскому риск-менеджменту // Банковское дело. ‒ 2010.‒ № 12. ‒ С. 43‒46.

Rozanova E.U. Novye trebovaniya k bankovskomu risk-menedzhmentu // Bankovskoe delo. ‒ 2010. ‒ № 12. ‒ S. 43‒46.

Мануйленко В.В. Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект // Финансы и кредит. ‒ 2011. ‒ № 3 (435). ‒ С. 18‒27.

Manujlenko V.V. Konceptualnyj podxod k postroeniyu modelej ocenki ekonomicheskogo kapitala kommercheskogo banka: teoreticheskij aspekt // Finansy i kredit. ‒ 2011. ‒ № 3 (435). ‒ S. 18‒27.

Камышева Н.А. Оценка достаточности капитала коммерческого банка: российский и зарубежный опыт // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. ‒ 2013. ‒ № 10. ‒ С.74‒76.

Kamysheva N.A. Ocenka dostatochnosti kapitala kommercheskogo banka: rossijskij i zarubezhnyj opyt // Trudy molodyx uchenyx altajskogo gosudarstvennogo universiteta. ‒ 2013. ‒ № 10. ‒ S. 74‒76.

Корешков В.Г. Экономическая оценка стоимости капитала коммерческого банка: автореферат дис. ... канд. экон. наук. ‒ Новосибирск, 2015. ‒ 26 с.

Koreshkov V.G. Ekonomicheskaya ocenka stoimosti kapitala kommerchesko go banka: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk. ‒ Novosibirsk, 2015. ‒ 26 s.

Коробко Е.А. Капитальная база российского коммерческого банка: формирование и управление: автореферат дисс… канд. экон. наук. ‒ Саратов, 2012. ‒ 22 с.

Korobko E.A. Kapitalnaya baza rossijskogo kommercheskogo banka: formirovanie I upravlenie: avtoref. diss… kand. ekon. nauk. ‒ Saratov, 2012. ‒ 22 s.

Тьессе М., Триссар Ф. «Капитал нормативный и капитал экономический», Банки: мировой опыт// ИНИОН РАП. ‒ 2006. ‒ №1. ‒ C.12‒28.

Tesse M.,Trissar F. «Kapital normativnyj i kapital ekono micheskij», banki: mirovoj opyt // INION RAP. ‒ 2006. ‒ №1. ‒S.12‒28.

Марковская Е.И. Эволюция стандартов оценки достаточности капитала в обеспечении адаптации банковской системы к условиям циклического развития экономики // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. ‒ 2011.‒ № 131. ‒ С. 43‒56.

Markovskaya E.I. Evolyuciya standartov ocenki dostatochnosti kapitala v obespechenii adaptacii bankovskoj sistemy k usloviyam c iklicheskogo razvitiya ekonomiki // Izvestiya rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. ‒ 2011. ‒ № 131.‒ S. 43‒56.

Словарь финансово-экономических терминов (под редакцией М. Эскиндарова). ‒ М.: Издательство «Дашков и К», 2017.

Slovar' finansovo-ehkonomicheskih terminov (pod redakciej M. EHskindarova). ‒ M.: Izdatel'stvo «Dashkov i K•», 2017.

Халилова М.Х., Пономарев С.А. Оценка институциональной достаточности капитала банков в мире и в России // Финансы и кредит. ‒ 2015. ‒ № 46 (670). ‒ С. 2‒9.

Chalilova M.X., Ponomarev S.A. Ocenka institucionalnoj dostatochnosti kapitala bankov v mire i v Rossii // Finansy i kredit. ‒ 2015. ‒ № 46 (670). ‒ S. 2‒9.

Янкина И.А., Подкидышева Е.В. Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка. ‒ Красноярск: Издательство Сибирского федерального университета , 2012. ‒ 189 с.

Yankina I.A., Podkidysheva E.V. Upravlenie finansovoj ustojchivostyu I riskami kommercheskogo banka. ‒ Krasnoyarsk: Izdatelstvo Sibirskogo federalnogo universiteta, 2012. ‒ 189 s.

Flannery Mark J. (February 2014). Maintaining Adequate Bank Capital // Journal of Money, Credit and Banking. Volume 46, Issue s 1, Pр. 157–180.

Krug S. and al (2015). The impact of Basel III on financial (in)stability: an agent-based credit network approach // Quantitative Finance. Vol . 15, Iss. 12, Pp. 1917‒1932.

Manisha M., Kaveri H. (2015). Basel III and its implementation // International Journal of Management. Volume 6, Issue 5, P p. 18‒24.