2026-06-10T07:34:29Z https://journal.ibispb.ru/index.php/SciNotesIBI/ru/oai
oai:events.ibispb.ru:article/328 2026-04-13T08:15:11Z SciNotesIBI:ST
SciNotesIBISciNotesIBIУченые записки Международного банковского институтаProceedings of the International Banking InstituteProceedings of the International Banking InstituteУченые записки Международного банковского институтаМеждународный банковский институтRUhttps://www.ibispb.ru/2413-3345328YPTSAHСтатьиОбзор BASEL III: изменения в подходах к оценке рисков для финансовых учрежденийOverview of BASEL III: changes in risk measurement approach for financial institutionsГороховатский И.Ю.ГороховатскийИлья Юрьевич

PhD,

Client Services, Project Manager, Murex S.A.S., Paris, France

 

к.ф.-м.н.

старший менеджер проектов клиентского сопровождения, Murex S.A.S., Париж, Франция.

Гороховатский Л.Ю.ГороховатскийЛеонид Юрьевич

PhD Psychological sciences
Head of Department for Humanities & Social Sciences, Center of Reseach Organization, Autonomus Nonprofit Organization of Higher Education «International Banking Institute named after Anatoliy Sobchak» (191023, Russian Federation, Saint Petersburg, Nevsky pr., 60)
Deputy Director of ITMO.Fintech, ITMO University (197101, Russian Federation, Saint Petersburg, Kronverksky ave., 49, letter A) 

к.психол.н.
Доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, Центр организации научно-исследовательской работа, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» (191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60)
Заместитель директора Института финансовых кибертехнологий, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет. информационных технологий, механики и оптики» (197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А.)

Николаенко А.А.НиколаенкоАлександра А.

ITMO.Fintech, ITMO University (197101, Russian Federation, Saint Petersburg, Kronverksky ave., 49, letter A) 

Институт финансовых кибертехнологий, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет. информационных технологий, механики и оптики» (197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А.)

Murex S.A.S.Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт»Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет. информационных технологий, механики и оптики2018290620182 (24)322734Received: 1042026Copyright (c) 2018 Ученые записки Международного банковского института2018Ученые записки Международного банковского института<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Лицензия Creative Commons" src="//i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><p>Это произведение доступно по <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная</a>.</p>

В данной статье рассматриваются исторические предпосылки финансового кризиса 2007–2008 годов, реакция отрасли на него (в частности, – рамки Базель III, определенные Базельским комитетом банковского надзора (БЦБ)). Проводится высокоуровневый анализ основных изменений в подходах к оценке риска. Основное внимание уделяется подходам к измерению рыночного риска, представлены определения стандартизированного подхода и подхода внутренней модели. Представлен общий обзор методов расчета VaR и ожидаемого дефицита. Представлены различные методы расчета VaR/ES. Определены дальнейшие этапы текущего исследования для определения ожидаемого результата.

This article is reviewing the historical premises of the financial crisis that took place in 2007‒8, the reaction of the industry on it (in particular – Basel III framework defined by Basel Committee of Banking Supervision (BCBS)). A high-level analysis of the main changes to the risk assessment approach. Focus is put on the approaches for the market risk measurement, Standardized approach and Internal Model approach definitions are introduced. High level overview of Value at Risk and Expected shortfall methods shared. Various methods to calculate VaR/ES are introduced. Next steps of the ongoing research are defined to outline the overall expected result.

Ключевые словаBasel IIIрыночный рискфинансовый кризисриск потери стоимостиожидаемый дефицитKeywordsBasel IIImarket riskfinancial crisisvalue at riskexpected shortfallThis research received no external funding.Настоящее исследование не получило внешнего финансирования.issue-coverSharonov V.V. Mirovoy finansovo-ekonomicheskiy krizis: prichiny I posledstviya //Yaroslavsky pedagogichesky vestnik. – 2009. – №. 2.Sharonov V.V. Mirovoy finansovo-ekonomicheskiy krizis: prichiny I posledstviya //Yaroslavsky pedagogichesky vestnik. – 2009. – №. 2.H. Du, J. Wu and W. Yang On the Mechanism of CDOs behind the Current Financial Crisis and Mathematical Modeling with Levy Distributions // Intelligent Information Management. ‒ 2010. ‒ Vol. @. ‒ No. 2. ‒ Pp. 149‒158.H. Du, J. Wu and W. Yang On the Mechanism of CDOs behind the Current Financial Crisis and Mathematical Modeling with Levy Distributions // Intelligent Information Management. ‒ 2010. ‒ Vol. @. ‒ No. 2. ‒ Pp. 149‒158.Alexashenko S. i dr. Krizis-2008: pora stavit diagnoz //Voprosy ekonomiki. – 2008. – VOL. 11. – S. 26.Alexashenko S. i dr. Krizis-2008: pora stavit diagnoz //Voprosy ekonomiki. – 2008. – VOL. 11. – S. 26.Laurens, Francois. Basel III and prudent risk management in banking: Continuing the cycle of fixing past crises // Risk Governance and Control: Financial Markets &amp; Institutions. – 2012. ‒ VOL. 2, Issue 3.Laurens, Francois. Basel III and prudent risk management in banking: Continuing the cycle of fixing past crises // Risk Governance and Control: Financial Markets &amp; Institutions. – 2012. ‒ VOL. 2, Issue 3.Basel Committee on Banking Supervision Basel III: Finalising post-crisis reforms. – December 2017.Basel Committee on Banking Supervision Basel III: Finalising post-crisis reforms. – December 2017.Basel Committee on Banking Supervision Finalising Basel III. – 2017. ‒ https://www.bis.org.Basel Committee on Banking Supervision Finalising Basel III. – 2017. ‒ https://www.bis.org.Basel Committee on Banking Supervision Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework. ‒ October 2013. ‒ https://www.bis.org.Basel Committee on Banking Supervision Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework. ‒ October 2013. ‒ https://www.bis.org.Kiohos A., Dimopoulos A. Estimation portfolio var with three different methods: financial institution risk management approach // SPOUDAI-Jurnal of Economics and Business. – 2007. – Vol 54. – № 2.Kiohos A., Dimopoulos A. Estimation portfolio var with three different methods: financial institution risk management approach // SPOUDAI-Jurnal of Economics and Business. – 2007. – Vol 54. – № 2.Damodaran A. Strategic risk taking: a framework for risk management. – Pearson Prentice Hall, 2007.Damodaran A. Strategic risk taking: a framework for risk management. – Pearson Prentice Hall, 2007.