Ключевые слова

SciNotesIBI

Ученые записки Международного банковского института

Proceedings of the International Banking Institute

Ученые записки Международного банковского института

Международный банковский институт

RUhttps://www.ibispb.ru/

2413-3345

362

SRFNCV

Статьи

Инновационный метод оценки капитала банка

Innovative method of a bank capital assessment

Васильев С.А.

Васильев

Сергей Александрович

Doctor of Economics

Advisor to the rector, Autonomous nonprofit organization of higher education «International Banking Institute» (191023, Russian Federation, Saint Petersburg, Nevsky pr., 60)

д.э.н.

Советник ректора, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» (191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60)

Посная Е.А.

Посная

Елена Анатольевна

Ph.D. in Economics

Department of Finance and Credit, Sevastopol State University (299053, Russia, Sevastopol, st. Universitetskaya, 33)

к.э.н.

Кафедра «Финансы и кредит», Севастопольский государственный университет (299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33)

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт»Севастопольский государственный университет

2018

30102018

3 (25)

715

Received: 1342026

2018

Ученые записки Международного банковского института

<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Лицензия Creative Commons" src="//i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><p>Это произведение доступно по <a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная</a>.</p>

Предметом исследования является капитал банка. Целью работы является предложение и обоснование инновационного метода оценки капитала банка.Впервые разработан и предложен селективный метод оценки капитала банка, который за счет группировки показателей по экономически целесообразным направлениям и определения их значимости поможет определить банковские учреждения, в деятельности которых присутствуют проблемные моменты в части недостаточного объема капитала. Определены коэффициенты по группам ликвидности, уровня рисков, относительного и абсолютного уровней собственного капитала, надежности банка, уровня оснащенности банка современными информационными технологиями.Группа ликвидности будет демонстрировать финансовую составляющую, которая определяет успешное функционирование капитала банка. Группа надежности определит рентабельность, финансовую устойчивость и влияние масштаба банковского учреждения на его функционирование. Оценивание рисков по уровням будет способствовать безопасности движения капитала банка и выявлению предельного уровня риска на каждого заемщика, определению максимальных рисков по кредитам и общий размер рисков. Группа информационных технологий позволит оценить капитал банка с применением инновационных подходов

The subject of research is the bank capital. The aim of the work is to propose and justify a innovative method for the bank capital assessment.For the first time, a selective method for the bank capital assessment was developed and proposed, which, due to the grouping of indicators in economically viable areas and determining their significance, will identify the most problematic banks in terms of capital insufficiency or its misuse.A number of coefficients were determined along the lines of liquidity, the level of risks, relative and absolute levels of equity capital, the reliability of the bank, and the level of equip- ping the banking institution with information technologies.The liquidity group will demonstrate the financial component that determines the suc- cessful functioning of the bank capital. The reliability group will determine profitability, finan- cial stability and the impact of the bank's scale on its operations. Assessment of the level of risks will make it possible to secure the movement of bank capital and to identify the maximum risk per borrower, the maximum size of large credit risks and the total amount of risks for insiders of the bank. The group of information technologies will allow to the bank capital assessment using innovative approaches.

Ключевые словакапитал банкаоценка капиталаселективный методликвидностьриски

Keywordsbank capitalcapital assessmentselective methodliquidityrisks

This research received no external funding.

Настоящее исследование не получило внешнего финансирования.

issue-cover

Лаврушин О.И. От теории банка к проблемам его развития в экон о- мике / О.И. Лаврушин // Банковское дело. – 2003. – №7. – С.2.

Lavrushin O.I. Ot teorii banka k problemam ego razvitiya v ekonomike / O. I. Lavrushin // Bankovskoe delo. – 2003. – №7. – S. 2.

Посная Е. А. Методологические и практические аспекты оценки кап и- тала банка с применением селективного метода // Экономика и упра в- ление: теория и практика. – 2018. – Т. 4. – № 1. – С. 68‒71.

Posnaya E. A. Metodologicheskie i prakticheskie aspekty otsenki ka pitala banka s primeneniem selektivnogo metoda // Ekonomika i upravlenie: teoriya i praktika. – 2018 . – Т. 4. – № 1. – S.68‒71.

Посная Е. А., Вовченко Н.Г. Методология, инструментарий, механизм оценки капитала банка // Финансовые исследования. ‒ Ростов-на- Дону, 2017. – №1( 54). – С.39 –46.

Posnaya E.A., Vovchenko N. G. Metodologiya, instrumentariy, mehanizm otsenki kapitala banka // Finansovye issledovaniya, Rostov - na- Donu, 2017. – № 1 (54 ). – S.39– 46.

Minimum Capital Requirements // Handbook of Basel III Capital. – 2016. – Pp. 11–38.

Minimum Capital Requirements // Handbook of Basel III Capital. – 2016. – Pp. 11‒38.

Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139 - И [ Электрон- ный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации – URL: http:// www. cbr. ru/ today/ payment_system/P-sys/139- I. pdf (дата обраще- ния 01. 09. 2017).

Instruktsii Banka Rossii ot 3 dekabrya 2012 goda № 139 - I [ Elektronnyi resurs] // Tsentral’ nyi bank Rossiyskoi Federatsii – URL: http:// www. cbr. ru/ today/ payment_system/P-sys/139- I. pdf (data obrasche- nya 01 .09 .2017 ).

Методика составления рейтинга В. Кромонова // Деньги. – 1995. –

Metodika sostavleniya reytinga V. Kromonova // Den’ gi. – 1995. –

№38(48) ( вкладка). – С. 40.

№38(48) ( vkladka) – S. 40.

О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору

O rekomendatsiyah Bazel’skogo komiteta po bankovskomu nadzoru

«Принципы надлежащего управления операционным риском»: Офици- альное письмо Банка России от 16 мая 2012 г . № 69 -Т [ Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base. consultant. ru ( дата обращения 01. 09. 2017).

«Printsipy nadlezhashego upravleniya operatsionnym riskom »: Ofitsi- al’ noe pis’mo Banka Rossii ot 16 maya 2012 g. № 69 -T [ Elektronnyi resurs] // SPS «Konsul’tantPlus»: Zakonodatel’stvo: Versiya Prof. – URL: http:// base.consultant.ru ( data obraschenya 01.09.2017).

Gup B.E. Bank Capital Regulation and Enterprise Risk Management // Enterprise Risk Management. – 2011. – Pp. 337‒ 350.

Posnaya E., Vorobyova I., Sokolova E., Leonova M. The Role of Hu- man Factors in the Bank Capital Evaluation Framework // European Re- search Studies Journal. – 2017. – Vol. 10, no. 1. – Pp. 148‒154.

Posnaya E., Vorobyova I., Sokolova E., Leonova M. The Role of Human Factors in the Bank Capital Evaluation Framewo rk // European Research Studies Journal. – 2017. – Vol. 10, no. 1. – Pp. 148–154.