PhD in Economic
Department of banking business and innovative financial technologies, Autonomous nonprofit organization of higher education «International Banking Institute» (191023, Russian Federation, Saint Petersburg, Nevsky pr., 60)
к.э.н
Кафедра Банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» (191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60)
В статье финансовый рынок представлен как динамическая система, чувствительная к начальным условиям, постоянно эволюционирующая от порядка к хаосу и обратно, управляемая аттрактором. Такой подход позволил выявить прогнозные функции динамических систем, использование которых позволяет проводить текущие и перспективные оценки состояний цен и рынков.В статье предпринята попытка подойти к формулированию финансового и математического понятия «прогнозная функция» динамической системы финансового рынка. Проводится классификация динамических систем финансовых рынков, включающих различные виды прогнозных решений. Рассматриваются аттракторы системы ценообразования, фракталы финансовых рынков, обсуждаются фундаментальные свойства линейных и хаотических ценовых решений. Показана возможность использования аттракторов в качестве механизма согласования спроса и предложения. В статье выдвигается гипотеза универсальности метода бильярдного шара для прогнозирования цен. Показан прогресс в области прогнозирования цен на финансовых рынках.
The article presents the financial market as a dynamic system sensitive to initial conditions, constantly evolving from order to chaos and vice versa, controlled by an attractor. This approach made it possible to identify the predictive functions of dynamic systems, the use of which allows for current and prospective assessments of price and market conditions.The paper attempts to approach the formulation of the financial and mathematical concept of the “prediction function” of a dynamic financial market system. The classification of dynamic systems of financial markets, including various types of prediction decisions, is carried out. Attractors of the pricing system, fractals of financial markets are considered, the fundamental properties of deterministic and chaotic price decisions are discussed. The possibility of using attractors as a mechanism for matching supply and demand is shown. The article puts forward the hypothesis of the universality of the billiard ball method for predicting prices. The progress in prediction prices in financial markets is shown.