Опыт прогнозного ценообразования финансовых активов (на примере биткоинов)

В статье проводится разбор некоторых перспективных направлений прогнозного анализа финансов. Авторы предлагают читателям достаточно оригинальную таксономию ценообразования финансовых активов на примере биткоинов. Таксономия состоит из аналитической оценки различных подходов к ценообразованию с пониманием того, что ценовые перспективы зависят от различных шоковых воздействий и выбранных стартовых условий. Предложенный вариант прогноза основывается на приложении методов Монте- Карло к расчету цен и выбору среди сценариев их развития лучших. В статье ставится задача прогнозирования цен на финансовые активы на примере биткоинов и предлагается пошаговое ее решение.